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政策法规
Policy and Regulations
天津排放权交易所碳排放权交易风险控制管理办法（试行）
来源:http://www.chinatcx.com.cn/tcxweb/pages/news/news_info.jsp?article_id=2120
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作者:天津排放权交易所
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发布时间: 2013-12-25
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天津排放权交易所碳排放权交易风险控制管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 为了加强天津排放权交易所（以下简称“交易所”）碳排放权交易风险管理，维护交易参与方的合法权益，保障交易的正常进行，根据《天津排放权交易所碳排放权交易规则（试行）》，制定本办法。
第二条 交易所风险管理实行全额交易资金制度、涨跌幅限制制度、大户报告制度、最大持有量限制制度、风险警示制度、风险准备金制度和稽查制度。
第三条 交易所、交易会员、交易者、指定结算银行及其工作人员等必须遵守本办法。
第二章 全额交易资金制度
第四条 交易所对交易收取全额交易资金。
第五条 全额交易资金是指在碳排放权交易中，交易者按碳配额产品全额价款缴纳资金，用于保证电子交易合同的履行。
第三章 涨跌幅限制制度
第六条 交易所实行涨跌幅限制制度。涨跌幅限制由交易所设定，交易所可以根据市场风险状况调整涨跌幅限制。
第七条 碳配额产品的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%。
第八条 出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌幅限制：
（一）碳配额产品价格出现同方向连续涨跌停板时；
（二）临近履约期时；
（三）交易所认为市场风险明显变化时；
（四）交易所认为必要的其他情况。
第四章 大户报告制度
第九条 交易所实行大户报告制度。交易所可以根据市场风险状况，公布大户持有量报告标准。
第十条 交易会员或者客户持有量达到交易所规定的报告标准或者交易所要求报告的，应当于交易所规定的时间内向交易所报告。
客户未报告的，开户的交易会员应当向交易所报告。交易所有权要求交易会员、客户再次报告或者补充报告。
第十一条 达到交易所报告界限的客户应提供下列材料：
（一）大户报告表；
（二）资金来源说明；
（三）开户材料及当时结算单据；
（四）交易所要求提供的其他材料。
第十二条 交易会员应对达到交易所报告界限的客户所提供的有关材料进行初审，然后转交交易所，交易会员应保证客户提供材料的真实性。
第十三条 交易所有权对交易会员或者客户提供的资料进行核查。
第五章 最大持有量限制制度
第十四条 交易所实行最大持有量限制制度。最大持有量是指交易所规定交易会员和客户可以持有的碳配额产品的最大数额。
第十五条 采用限制交易会员和客户最大持有量的办法，控制市场风险。
第十六条 交易会员和客户的持有量不得超过交易所规定的最大持有量限额。
第六章 异常情况处理
第十七条 在交易过程中，当出现以下情形之一的，交易所可以宣布市场交易进入异常情况，采取紧急措施化解风险：
（一）地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行；
（二）交易者出现结算、交收危机，对市场正在产生或者将产生重大影响；
（三）交易价格出现同方向连续涨跌限幅，有证据证明交易者违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响；
（四）交易所规定的其他情况。
出现前款第（一）项异常情况时，交易所可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施；出现前款第（二）、（三）、（四）项异常情况时，交易所可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌限幅、限期转让、代为转让、限制交收申报、限制出金等紧急措施。
第十八条 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，一般暂停交易的期限不超过3个交易日。
第十九条 交易所宣布市场交易进入异常情况并决定采取紧急措施前将予以公告。因异常情况交易所采取的相应措施造成的损失，交易所不承担责任。
第七章 风险警示制度
第二十条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。
第二十一条 出现下列情形之一的，交易所可以要求交易者报告情况，或约见交易者人员谈话提醒风险：
（一）交易价格出现异常变动；
（二）交易者交易行为异常；
（三）交易者持有量、资金变化较大；
（四）交易者涉嫌违规、涉及司法调查或诉讼案件；
（五）交易所认定的其他情形。
交易所要求交易者报告情况的，交易者应当按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。
交易所实施谈话提醒的，交易者应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。
第二十二条 发生下列情形之一的，交易所可以向交易者发出风险提示函：
（一）国内外市场交易出现异常变化；
（二）交易者涉嫌违规；
（三）交易者交易存在较大风险；
（四）交易所认定的其他异常情形。
第八章 风险准备金制度
第二十三条 交易所实行风险准备金制度。风险准备金是指由交易所设立，用于为维护市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来亏损的资金。
第二十四条 交易所在指定的商业银行开立风险准备金专用账户，对风险准备金进行单独核算、专户管理。
第二十五条 风险准备金的来源：
（一）交易所从其自有资金中一次性提取100万元人民币作为启动资金；
（二）交易所按照月度净手续费收入总额的3%按月计提；
（三）符合国家财政政策规定的其他收入。
第二十六条 当风险准备金达到注册资本时，经交易所监管部门批准后可以不再提取。
风险准备金的动用应当经交易所董事会批准，报交易所监管部门备案后，按规定用途和程序进行。
第九章 稽查制度
第二十七条 交易所实行稽查制度。稽查是指根据交易所的各项规章制度，交易所对交易会员、交易者、指定结算银行及其工作人员等的业务活动进行的监督和检查。
第二十八条 交易所履行监管职责时，行使下列职权：
（一）查阅、复制与交易有关的信息、资料；
（二）对交易者、指定结算银行及其工作人员等进行调查、取证；
（三）要求交易者、指定结算银行及其工作人员等被调查者申报、陈述、解释、说明有关情况；
（四）制止、纠正、处理违规行为；
（五）交易所履行监管职责所必须的其他职权。
第二十九条 交易者、指定结算银行及其工作人员等应自觉接受交易所的监督。
第十章 附 则
第三十条 本办法由交易所负责解释。
第三十一条 本办法自发布之日起实行。